1月11日，中國首個金融氣象AI模型“熵機(jī)”在廣州發(fā)布。該模型由復(fù)旦大學(xué)與中國國家氣象信息中心共同研發(fā)，旨在探索氣象因子在金融資產(chǎn)定價中的作用，為風(fēng)險管理與投資決策提供創(chuàng)新工具?！办貦C(jī)”以全球氣象再分析數(shù)據(jù)與股票量價數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，能夠?qū)股市場絕大多數(shù)股票在未來短期的回報進(jìn)行預(yù)測。模型驗(yàn)證顯示，其對氣象高度敏感的行業(yè)識別結(jié)果與世界氣象風(fēng)險管理協(xié)會所列行業(yè)高度一致，符合市場普遍認(rèn)知。

基于測試及推理結(jié)果構(gòu)建的投資策略在歷史回測中，于多個時間段均展現(xiàn)出持續(xù)且穩(wěn)定的正向收益，初步證明了氣象因子在A股市場的有效性與應(yīng)用潛力?！办貦C(jī)”模型在金融領(lǐng)域具備廣泛的應(yīng)用前景：氣象高敏感行業(yè)的上市公司可借助其預(yù)測進(jìn)行氣候風(fēng)險管理和市值維護(hù)；銀行、保險等金融機(jī)構(gòu)可將其應(yīng)用于股權(quán)質(zhì)押業(yè)務(wù)風(fēng)險管控，并探索氣候投融資等創(chuàng)新業(yè)務(wù)模式；投資者可將其作為量化投資的輔助工具；學(xué)術(shù)界亦可通過模型輸出，檢驗(yàn)與完善資產(chǎn)定價相關(guān)理論。